Take a Look at the Last Two Years
Simple Donchian on a one contract basis. $100 Commission/slippage. Tested from 2000 thru December 31, 2021. Do you see why most trend followers failed after the 2008 monstrous year. Many funds caught the 2008 move and more funds were added soon thereafter. Promises of similar performance came to fruition in 2011. This kept much of the “new money” on the board. However, reality set in and weak handed funds left for greener pastures. Those that stuck it out were rewarded in 2014. The trend drought of 2014 -2019 eroded most of the confidence in managed futures. The rationalization that limited resources would eventually rise in price sounded good initially, but then fell on deaf ears after months of draw down. Well known CTAs and hedge funds shut their doors forever. The long awaited promise of 2008 came in the form of a pandemic – but it was too late. Maybe now the deluge that ended the drought will persevere (hopefully not in the form of a pandemic) into the future. Prices do not need to rise endlessly, but they need to move one direction or another without many hiccups. 
Simple Donchian Caught Most of the Commodities Up Moves
Which Sectors Pushed this Curve through the Roof
These reports were generated by my Python based Trading Simula-18 using Pinnacle continuous data – rollover triggered by date. This is my new sector analysis report where I graph the last four years performance. The tabular data is for the entire 21 year history. The best sectors were energy, grains, financials and metals. Lumber was extraordinary
Sector Analysis Report
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Currency -------------------------------------
BN -28012 44681
SN -26925 55337
AN 6560 34350
DX 16284 24387
FN 67463 31737
JN -22212 50362
CN -25355 44110
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Totals: -12198 141445
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Currency Last 4 Years ---------------------
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2018--------2019--------2020--------2021--------
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Energies -------------------------------------
ZU 180750 38330
ZH 155696 85541
ZN 70630 74400
ZB 131874 66651
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Totals: 538951 154434
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Energies Last 4 Years ---------------------
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2018--------2019--------2020--------2021--------
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Metals -------------------------------------
ZG -17070 43540
ZI 68395 146885
ZK 101888 29475
ZP 82885 27600
ZA 174955 83910
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Totals: 411052 166703
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Metals Last 4 Years ---------------------
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2018--------2019--------2020--------2021--------
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Grains -------------------------------------
ZS 79175 20312
ZW -43438 51975
ZC 5238 26688
ZL 13248 24588
ZM 29860 28810
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Totals: 84083 88850
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Grains Last 4 Years ---------------------
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2018--------2019--------2020--------2021--------
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Financials -------------------------------------
US 35991 24959
TY -350 29175
TU 1473 23969
EC 4700 9650
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Totals: 41813 56453
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Financials Last 4 Years ---------------------
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2018--------2019--------2020--------2021--------
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Softs -------------------------------------
SB 25927 15035
KC -49775 94069
CC -72140 76660
CT 16785 45470
Lumber 218513 51745
JO 2588 15760
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Totals: 141898 128540
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Softs Last 4 Years ---------------------
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2018--------2019--------2020--------2021--------
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Meats -------------------------------------
ZT -29940 57680
ZZ 38480 15080
ZF 18413 57550
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Totals: 26952 66515
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Meats Last 4 Years ---------------------
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2018--------2019--------2020--------2021--------How Do You Program this in Python
Here is the module for TS-18. There is a little extra code to keep track of sectors in case you want to limit sector exposure. However, this code takes every trade on a one contract basis. This code reflects my latest version of TS-18, which will be released shortly.
# Define Long, Short, ExitLong and ExitShort Levels - mind your indentations
buyLevel = highest(myHigh,40,curBar,1)
shortLevel = lowest(myLow,40,curBar,1)
longExit = lowest(myLow,20,curBar,1)
shortExit = highest(myHigh,20,curBar,1)
ATR = sAverage(myTrueRange,30,curBar,1)
stopAmt = 2000/myBPV
ATR = sAverage(myTrueRange,30,curBar,1)
posSize = 1
mmLxit = 99999999
mmSxit = -99999999
if mp == 1 : mmLxit = entryPrice[-1] - stopAmt
if mp ==-1 : mmSxit = entryPrice[-1] + stopAmt
# Long Exit
if mp == 1 and myLow[curBar] <= mmLxit and mmLxit > longExit and barsSinceEntry > 1:
price = min(myOpen[curBar],mmLxit)
tradeName = "LxitMM"
numShares = curShares
exitPosition(price, curShares, tradeName, sysMarkDict)
unPackDict(sysMarkDict)
# Long Exit
if mp == 1 and myLow[curBar] <= longExit and barsSinceEntry > 1:
price = min(myOpen[curBar],longExit)
tradeName = "Lxit"
numShares = curShares
exitPosition(price, curShares, tradeName, sysMarkDict)
unPackDict(sysMarkDict)
# Short Exit
if mp == -1 and myHigh[curBar] >= shortExit and barsSinceEntry > 1:
price = max(myOpen[curBar],shortExit)
tradeName = "Sxit"
numShares = curShares
exitPosition(price, curShares, tradeName, sysMarkDict)
unPackDict(sysMarkDict)
# Short Exit
if mp == -1 and myHigh[curBar] >= entryPrice[-1] + stopAmt and barsSinceEntry > 1:
price = max(myOpen[curBar],entryPrice[-1] + stopAmt)
tradeName = "SxitMM"
numShares = curShares
exitPosition(price, curShares, tradeName,sysMarkDict)
unPackDict(sysMarkDict)
# Long Entry
if myHigh[curBar] >= buyLevel and mp !=1:
price = max(myOpen[curBar],buyLevel)
tradeName = "Simple Buy"
numShares = posSize
enterLongPosition(price,numShares,tradeName,sysMarkDict)
unPackDict(sysMarkDict)
# Short Entry
if myLow[curBar] <= shortLevel and mp !=-1 :
price = min(myOpen[curBar],shortLevel)
if mp == 0 : sectorTradesTodayList[curSector] +=1
tradeName = "Simple Sell"
numShares = posSize
enterShortPosition(price, numShares, tradeName, sysMarkDict)
unPackDict(sysMarkDict) Python within Trading Simula-18
